Indicatore della media mobile - calcolo, periodi, strategie

Salve gentiluomini commercianti! Oggi parleremo di un classico indicatore come media mobile. Molti lo considerano l'indicatore più vecchio e più debole, altri lo usano ancora efficacemente nel loro sistema di negoziazione fino ad oggi. Una cosa è certa che la media mobile è l'indicatore più semplice per determinare l'attuale tendenza nel mercato dei cambi. In questo articolo, imparerai come utilizzare l'indicatore della media mobile quando determina la tendenza , quali sono i tipi di medie mobili, e per quali scopi vengono utilizzati nel trading Forex, quando vale la pena utilizzare SMA e quando EMA, quale periodo scegliere una media mobile per un particolare timeframe , come negoziare all'intersezione delle medie mobili e altro ancora.

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Che cos'è una media mobile?

La media mobile è un indicatore ritardato che attenua i valori del prezzo passato per le candele N (dove N è il periodo medio mobile) e filtra il rumore del mercato. Non prevede la tendenza. Invece, determina semplicemente la tendenza attuale.

Perché è così importante?

In qualsiasi campo, che si tratti di sport o finanza, le prestazioni medie sono importanti. Quando un'attività supera la performance media, entra nella fase di toro. Allo stesso modo, se non raggiunge il suo livello medio, entra in una fase ribassista.

Ma la parte interessante è che è possibile determinare una tendenza da una vasta gamma di valori medi a seconda del periodo della media mobile, ad esempio SMA 100, SMA 200, EMA 20 o qualsiasi altro valore.

Inoltre, quando si tratta di determinare una tendenza con l'aiuto di una media mobile, è necessario ricordare che, a seconda del periodo della media mobile, la direzione della tendenza può cambiare. Ad esempio, si utilizza SMA 100 e il proprio amico utilizza SMA 200 per determinare la tendenza. Supponiamo che il mercato sia superiore a SMA 100, ma inferiore a SMA 200, quindi interpretate la tendenza come rialzista, mentre per il vostro amico è in una fase ribassista.

Sebbene le opinioni siano contraddittorie, entrambe sono vere. Intendi solo una tendenza a breve termine e il tuo amico definisce una tendenza a lungo termine.

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Tipi di media mobile

Sebbene ci siano tre tipi di medie mobili, gli operatori di solito usano solo due tipi:

• Simple Moving Average (SMA);
• Media mobile esponenziale (EMA);
• La media mobile ponderata lineare è la meno utilizzata.

In questo articolo ci concentreremo solo sui primi due tipi che aiuteranno nel tuo commercio.

Media mobile semplice

Come suggerisce il nome, questo è il tipo più semplice di media mobile. È calcolato come la media aritmetica di un certo periodo. Una semplice media mobile attenua i prezzi e riduce il rumore del mercato. Pertanto, SMA è più adatto per il trading a lungo termine, non per il trading a breve termine.

Per la determinazione della tendenza a lungo termine, SMA con un periodo di 100 o 200 giorni di solito agisce come un forte supporto o resistenza .

Un trader inserisce una transazione di acquisto (in una tendenza rialzista) ogni volta che l'asset ritorna alla SMA, sperando che la SMA supporti la tendenza.

Quando il prezzo devia ed è lontano dalla media mobile, il trader chiude la sua posizione, in attesa di un pullback.

Guarda la tabella delle candele sopra. Non appena il prezzo si rompe con la SMA a 200 giorni, inizia una tendenza al ribasso sul mercato, ei venditori iniziano a ridurre drasticamente la risorsa. Quando il divario tra la media mobile e il prezzo aumenta, inizia la presa di profitto sugli scambi e il prezzo torna alla SMA. Quando il prezzo raggiunge la SMA, inizia un nuovo rally di vendita fino a quando la media mobile non viene interrotta.

Calcolo della media mobile SMA

La media mobile è calcolata come la somma di tutti i prezzi per un periodo specifico diviso per il valore di quel periodo.

Maggiore è il periodo SMA, più lento è l'indicatore che risponde alle variazioni di prezzo. È più adatto per analizzare le prospettive a lungo termine che per prendere decisioni commerciali a breve termine. In quest'ultimo caso, è molto in ritardo.

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Media mobile esponenziale

La media mobile esponenziale determina accuratamente la tendenza a breve termine nel mercato, ma non è adatta a determinare la tendenza a lungo termine. EMA 8 e 21 sono ampiamente utilizzati per determinare la quantità di moto di una risorsa.

La strategia di trading EMA è simile a SMA. Un trader acquista un'attività quando il prezzo attraversa la media mobile esponenziale dal basso verso l'alto e si chiude quando il divario tra la media mobile e il prezzo aumenta. Per le vendite, tutto è uguale.

Nel grafico sopra, EMA 20 funge da livello di supporto. Ogni tocco del prezzo medio mobile è un segnale per aprire una transazione di acquisto e la conferma di un trend rialzista. Dopo che il prezzo rompe l'EMA 20 dall'alto verso il basso, possiamo parlare di un cambiamento nella tendenza a breve termine di una tendenza al ribasso.

Calcolo della media mobile EMA

Per superare l'effetto ritardante di SMA, puoi utilizzare una media mobile esponenziale. Si basa su una formula di calcolo più complessa, che tiene conto dei prezzi più recenti, il che rende più sensibile ai cambiamenti del mercato.

Rispetto a SMA, la latenza è ridotta di oltre il 30%. Lo svantaggio dell'EMA è la falsa rottura della media mobile.

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Strategie medie mobili

In alto, abbiamo esaminato le possibili opzioni per il trading all'intersezione delle medie mobili dei prezzi con diversi tipi (SMA ed EMA) e periodi. Ora guardiamo a strategie più avanzate basate sull'intersezione di 2 medie mobili. Possono essere trattati in modo diverso. Alcuni commercianti li applicano con successo sul Forex, altri li ignorano e altri ancora li usano in combinazione con altri indicatori, ad esempio per determinare la direzione di una tendenza o la fine di una correzione.

Strategia a breve termine all'intersezione di due medie mobili

Tipicamente, in tali strategie, vengono utilizzate due medie mobili per determinare l'impulso di prezzo: uno veloce con un periodo breve e uno lento con un periodo ampio. Quando la media in rapido movimento incrocia il basso verso l'alto, apri un accordo per comprare. E se la media in rapido movimento supera la parte inferiore lenta, quindi aprire un accordo per vendere.

Come media mobile rapida, come regola viene utilizzato EMA, e come uno lento può essere un EMA a lungo termine o SMA.

Sul grafico a 15 minuti della coppia di valute di USDCAD, vediamo come le intersezioni delle medie mobili esponenziali EMA 3 e EMA 12 danno segnali di acquisto e vendita. Il rendimento di tali transazioni è piccolo, ma i segnali appaiono abbastanza spesso.

Strategie per la croce dorata e la croce della morte

Queste sono strategie a lungo termine, vengono utilizzate su intervalli di tempo giornalieri e SMA con periodi di 50, 100 o 200 vengono utilizzati come medie mobili. In generale, una media mobile semplice con un periodo di 200 è una linea guida del comportamento di mercato per tutti i trader. E alla sua intersezione con il prezzo e la media mobile con un periodo di 50 partecipanti al mercato che rispondono rapidamente, che potrebbe essere l'inizio di una nuova tendenza.

La strategia Golden Cross è un'intersezione rialzista di SMA 50 e altre medie mobili SMA 100 o SMA 200, dopo di che il prezzo sale bruscamente verso l'alto.

Quando si verifica un'intersezione ribassista di SMA 50 con medie mobili di SMA 100 o SMA 200, questa strategia viene chiamata "Death Cross", che causa il crollo dell'hangambiabile coppia di valute .

Nel grafico della coppia di valute GBPJPY, la media mobile SMA 50 ha incrociato SMA 100 dall'alto verso il basso, causando un forte calo delle attività di 6500 punti.

Le strategie "Croce d'oro" e "Croce della morte" sono molto proficue e precise, non hanno quasi alcun segnale falso, ma gli accordi su di esse sono piuttosto rari.

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Determinazione del sentiment del mercato

Non puoi utilizzare solo le medie mobili nella tua strategia per entrare nel mercato, ma anche per determinare il sentimento del mercato. Le stesse medie mobili semplici SMA 100 e SMA 200 sono adatte per questo: funzionano efficacemente non solo in periodi di tempo elevati, ma anche su grafici di 4 ore, orari e persino di 15 minuti.

Considera come interpretare i valori di questi indicatori nella pratica. Ad esempio, se il prezzo è inferiore alla media mobile SMA 200, allora c'è una tendenza al ribasso nel mercato e per ridurre il rischio di chiudere le trattative di Stop-loss , sarebbe più corretto aprire le offerte solo per la vendita.

Se il prezzo è superiore a SMA 200, allora è meglio considerare solo i segnali di acquisto.

Questo non è l'unico modo per utilizzare le medie mobili SMA 100 e SMA 200.

Nel grafico qui sopra, il prezzo forma un modello "Testa e spalle" invertito. Poiché SMA 100 è già stato rotto, il cambiamento di tendenza è ovvio. Pertanto, un trader può prendere la posizione di un acquisto preliminare mentre viene costruita la spalla destra. Sebbene sia una voce aggressiva, è supportata da una media mobile.

Successivamente, la coppia si è consolidata in un intervallo ristretto nella forma di un triangolo, che è più spesso una continuazione della tendenza. Di conseguenza, il trader può sperare in una svolta rialzista sul rimbalzo dalla SMA 100.

Svantaggi medi mobili

In base agli esempi sopra riportati, potresti pensare che la media mobile sia il Graal sul Forex. Ma, come qualsiasi strumento analisi tecnica , l'indicatore della media mobile ha i suoi svantaggi.

Oltre al fatto che SMA è in ritardo, e l'EMA spesso dà segnali falsi, in assenza di una tendenza, l'efficacia dell'indicatore nel mercato laterale diminuisce marcatamente.

Poiché i mercati sono scambiati per la maggior parte del tempo in un intervallo limitato, l'uso di medie mobili nella sua forma pura senza filtri aggiuntivi può comportare ingenti perdite per il trader.

Guarda il grafico qui sopra, un trader che usa una media mobile avrà un'esperienza triste, anche usando due medie. E SMA 50 e EMA 20 non danno slancio alle transazioni. Il prezzo fluttua proprio intorno a loro.

Il superamento del collasso del mercato laterale può essere fatto utilizzando le Bollinger Bands. Questo non è altro che una media mobile con deviazioni standard.

Un altro svantaggio che i commercianti che usano le medie mobili faccia è che forniscono un punto di ingresso, ma non un'uscita da un accordo. Pertanto, un trader può mantenere un accordo abbastanza a lungo da vedere come il prezzo ritorna al punto di ingresso o perdere un buon profitto, lasciando l'affare troppo presto.

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Conclusioni

L'indicatore della media mobile è uno strumento per l'analisi tecnica. E l'analisi tecnica è più un'arte che una scienza esatta. Non c'è una guida completa su come comportarsi in una determinata situazione di trading. Tutto dipende da molti fattori, inclusa l'esperienza. Quindi sentiti libero di sperimentare e inventare nuove interpretazioni e teorie.

Esistono innumerevoli combinazioni di SMA ed EMA che puoi utilizzare gratuitamente per sviluppare nuove strategie . Tuttavia, il mercato secondario è una minaccia che devi superare o eludere con filtri aggiuntivi.

Inoltre, una media mobile con un periodo di 100 o di 200 può diventare un filtro nel tuo sistema di negoziazione, limitando le transazioni in base alla tendenza. Usa la media mobile saggiamente e lascia che ti porti molte offerte redditizie!

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